Table 2 |
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The statistical properties of price model with six classes boundary conditions |
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|
Boundary |
¿ |
¿ |
Mean |
Variance |
Max |
Min |
Kurtosis |
Skewness |
|
|
||||||||
|
¿1 |
1 |
0.5 |
0.00003 |
0.00040 |
0.09890 |
-0.09380 |
4.85178 |
0.13589 |
|
¿1 |
0.8 |
0.58 |
0.00007 |
0.00037 |
0.09616 |
-0.09512 |
4.88207 |
0.10954 |
|
¿1 |
0.6 |
0.9 |
-0.00043 |
0.00050 |
0.09792 |
-0.08802 |
4.46219 |
0.13983 |
|
¿1 |
0.5 |
0.92 |
0.00009 |
0.00039 |
0.09090 |
-0.09734 |
4.35889 |
-0.08853 |
|
¿1 |
0.45 |
1.1 |
-0.00028 |
0.00048 |
0.09680 |
-0.09416 |
4.17186 |
-0.07398 |
|
¿1 |
0.4 |
1.5 |
0.00034 |
0.00068 |
0.09480 |
-0.09810 |
3.49030 |
-0.02603 |
|
¿1 |
0.3 |
1.7 |
0.00048 |
0.00063 |
0.09554 |
-0.09656 |
3.37645 |
0.05148 |
|
¿2 |
1 |
0.5 |
0.00059 |
0.00044 |
0.09662 |
-0.09870 |
4.79473 |
0.05917 |
|
¿2 |
0.8 |
0.59 |
0.00019 |
0.00037 |
0.09853 |
-0.08767 |
5.10466 |
0.06324 |
|
¿2 |
0.6 |
0.7 |
0.00037 |
0.00031 |
0.09982 |
-0.09100 |
4.93810 |
0.07865 |
|
¿2 |
0.5 |
1.05 |
0.00049 |
0.00048 |
0.09303 |
-0.09618 |
4.04856 |
0.06254 |
|
¿2 |
0.45 |
1.1 |
0.00028 |
0.00046 |
0.09812 |
-0.09108 |
4.11700 |
0.10904 |
|
¿2 |
0.4 |
1.2 |
0.00020 |
0.00045 |
0.09552 |
-0.09888 |
3.85836 |
-0.02008 |
|
¿2 |
0.3 |
1.75 |
0.00004 |
0.00067 |
0.09135 |
-0.09835 |
3.32317 |
-0.00956 |
|
¿3 |
1 |
0.53 |
0.00058 |
0.00045 |
0.09932 |
-0.09158 |
5.00763 |
0.12602 |
|
¿3 |
0.8 |
0.66 |
0.00035 |
0.00048 |
0.09332 |
-0.09913 |
4.61243 |
-0.00751 |
|
¿3 |
0.6 |
0.85 |
0.00010 |
0.00045 |
0.09571 |
-0.09758 |
4.69311 |
0.00167 |
|
¿3 |
0.5 |
1.05 |
0.00033 |
0.00047 |
0.09744 |
-0.09891 |
4.11189 |
0.00977 |
|
¿3 |
0.45 |
1.1 |
0.00048 |
0.00053 |
0.09724 |
-0.09856 |
4.12251 |
0.04151 |
|
¿3 |
0.4 |
1.25 |
0.00024 |
0.00049 |
0.09875 |
-0.09425 |
3.79751 |
-0.00912 |
|
¿3 |
0.3 |
1.75 |
0.00007 |
0.00067 |
0.09135 |
-0.09975 |
3.32325 |
-0.01994 |
|
¿4 |
1 |
0.48 |
-0.00004 |
0.00039 |
0.09504 |
-0.09926 |
4.76332 |
-0.00688 |
|
¿4 |
0.8 |
0.64 |
0.00035 |
0.00043 |
0.09894 |
-0.09536 |
4.93876 |
0.13699 |
|
¿4 |
0.6 |
0.7 |
0.00037 |
0.00033 |
0.09688 |
-0.09898 |
5.14323 |
0.09849 |
|
¿4 |
0.5 |
0.85 |
0.00019 |
0.00033 |
0.09367 |
-0.09979 |
4.49162 |
-0.04789 |
|
¿4 |
0.45 |
1.2 |
-0.00022 |
0.00057 |
0.09216 |
-0.09648 |
3.84336 |
-0.03486 |
|
¿4 |
0.4 |
1.3 |
0.00014 |
0.00053 |
0.09178 |
-0.09880 |
3.87194 |
-0.03044 |
|
¿4 |
0.3 |
1.75 |
0.00027 |
0.00067 |
0.09240 |
-0.09765 |
3.35798 |
0.02708 |
|
¿5 |
1 |
0.41 |
0.00010 |
0.00037 |
0.09938 |
-0.09479 |
4.92090 |
0.09551 |
|
¿5 |
0.8 |
0.46 |
0.00030 |
0.00033 |
0.09752 |
-0.09504 |
5.85585 |
-0.16673 |
|
¿5 |
0.6 |
0.73 |
0.00031 |
0.00041 |
0.09928 |
-0.09505 |
4.73252 |
0.16074 |
|
¿5 |
0.5 |
0.88 |
-0.00036 |
0.00042 |
0.09979 |
-0.09258 |
4.88828 |
0.01417 |
|
¿5 |
0.45 |
0.95 |
0.00016 |
0.00040 |
0.09937 |
-0.09804 |
4.43247 |
-0.10505 |
|
¿5 |
0.4 |
1.2 |
0.00052 |
0.00052 |
0.09888 |
-0.09264 |
3.99503 |
0.05671 |
|
¿5 |
0.3 |
1.42 |
-0.00023 |
0.00050 |
0.09883 |
-0.09656 |
3.56444 |
0.00311 |
|
¿6 |
1 |
0.3 |
0.00021 |
0.00037 |
0.09951 |
-0.09877 |
4.62543 |
0.14243 |
|
¿6 |
0.8 |
0.48 |
-0.00025 |
0.00057 |
0.09168 |
-0.09936 |
4.38937 |
-0.09951 |
|
¿6 |
0.6 |
0.55 |
0.00053 |
0.00038 |
0.09680 |
-0.09768 |
4.62340 |
0.08621 |
|
¿6 |
0.5 |
0.78 |
-0.00011 |
0.00051 |
0.09625 |
-0.09937 |
4.14862 |
-0.00981 |
|
¿6 |
0.45 |
0.84 |
0.00038 |
0.00046 |
0.09912 |
-0.09442 |
4.14778 |
0.01051 |
|
¿6 |
0.4 |
0.92 |
-0.00006 |
0.00042 |
0.08777 |
-0.09954 |
3.97269 |
0.07773 |
|
¿6 |
0.3 |
1.3 |
0.00014 |
0.00051 |
0.09074 |
-0.09698 |
3.81253 |
-0.07299 |
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Fang and Wang Boundary Value Problems 2012 2012:9 doi:10.1186/1687-2770-2012-9 |
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